Algorithme de Metropolis.

On montrera comment l'analyse micro-locale
semiclassique des problemes aux limites permet
d'analyser la vitesse de convergence
(en fonction du petit parametre $h$) de l'algorithme
de Metropolis le plus simple: placer aleatoirement un
point dans l'intervalle $[-1,1]$ par une succession
de deplacements d'ordre $h$
(travail en collaboration avec Persi Diaconis,
Standford university).